Indicador RSI - como usar? Instrucións, directrices

O Índice de Forza relativa é un dos indicadores máis populares utilizados polos comerciantes. Ofrece información sobre a forza dos movementos de prezos nas paradas, de aí o seu nome. Entón, cal é o RSI-indicador? Como usalo para o comercio? Como entender o que amosa?

RSI-indicador: Descrición

Creado por John. Welles Wilder, o Índice de Forza relativa (RSI) é un oscilador é o tempo que mide a velocidade e cambio de movementos de prezos. O índice varía entre cero e 100. Convencionalmente, segundo Wilder, RSI mostra mercado perekuplennost, cando supera o 70, pereprodannost e cando sexa inferior a 30. RSI sinais indicador pode evitar unha inversión da tendencia, a intersección da liña de centro, e tamén determinar a forza da tendencia.

Todo isto Wilder escribiu no seu libro de 1978 "Novos conceptos en sistemas de negociación técnicas". Xunto co SAR parabólico, escala índice de volatilidade do índice e CSI índice, describiu o RSI-indicator - como usar e como calculalo lo. En particular, o autor considera os seguintes factores:

• altos e baixos;
• análise técnica das figuras;
• fallo do balance;
• soporte e resistencia;
• diverxencia.

A pesar do feito de que os indicadores de Wilder pronto virar 40 anos, teñen resistiu a proba do tempo e seguen a ser moi popular ata hoxe.

cálculo

O indicador calcúlase segundo a fórmula: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), en que RS = a altura / media media gota.

Para simplificar o cálculo do índice está dividido en compoñentes básicos: RS, a taxa media de crecemento ea caída. No seu libro, Wilder suxeriu para calcular o índice con base nos 14 intervalos. A caída reflicte os, números non negativos positivos.

Inicialmente calculada a altura media e caída media de 14 períodos.

• media de crecemento = a cantidade de crecemento ao longo dos últimos 14 períodos / 14;
• media gota = suma das caídas nos últimos 14 períodos / 14.

A continuación, os cálculos están baseados na media anterior e caída ou aumento actual:

• altura media = altura media anterior x 13 + crecemento corrente / 14;
• = Caída media caída media anterior x 13 + gota de corrente / 14.

Este método de cálculo é unha técnica de alisado, semellante a unha media móbil exponencial. Isto tamén significa que os valores de índice tórnanse máis preciso, aumentando o período de contabilidade.

A fórmula de Wilder normaliza RS e transforma-lo nun oscilador, oscilando entre cero e 100. De feito, gráfico RS parece exactamente o mesmo que o RSI da gráfica. Paso normalización simplifica atopando extrema, xa que o índice está nunha franxa estreita. RSI é 0 cando a ganancia medio é cero. Cando o valor de RSI 14-período de cero indica que a diminución da taxa para todos os 14 períodos. Crecemento estaba ausente. O índice é 100, a taxa de redución significativa é cero. Isto quere dicir que o curso foi crecendo ao longo dos 14 períodos. non caeu.

Baseado no Índice de forza relativa calcúlase estocástica estocástico RSI:

• StochRSI = (RSI - RSI mínimo) / (máximo RSI - RSI mínimo).

RSI oscilador refírese ao nivel dos seus valores mínimos e máximos co paso do tempo. Na fórmula valores do tipo de estocástica substitúese no lugar dos valores de ler. Así, estocástico RSI é un indicador luminoso - a segunda derivada dos tipos de cambio. Aumenta significativamente o número de sinais, entón el debe ter en conta outras ferramentas de análise técnica.

RSI-indicador: como usar?

O número de períodos de patrón para o indicador de forza relativa é de 14, o que significa que avalía últimos 14 velas, ou intervalos de tempo.

O indicador compara o aumento medio da perda media, e analizar como moitos dos últimos 14 velas eran de alta ou baixa, e tamén analiza o tamaño de cada vela.

Por exemplo, se toda a vela 14 prezo - alta, o índice é de 100, e se todo vela 14 oso, entón 0 (ou case igual a 100, 0). Un índice de 50 significaría que o 7 de vela anterior era de baixa, 7 eran de alta, eo beneficio medio e perda coinciden.

Exemplo 1. A imaxe de abaixo ilustra un gráfico de euros / dólares. A parte branca illada 14 inclúe a última vela prezo. Destes, 13 foron vacún e só 1 - oso, polo cal o valor foi de 85.

Exemplo 2: A figura seguinte mostra un gráfico de euros / dólares e 3 seleccións de velas 14 cada, para comprender a forma de calcular o índice de forza relativa.

• A primeira rexión libera período moi baixa de 9 supositórios oso, 4 velas bovina pequenas eo patrón de vela 1 (de Dodge). RSI este período é de 15, o que indica unha moi forte de fase baixa.
• A segunda sección 9 inclúe vela vacún 5 e vantaxosamente soportar pequenas velas. Indicador deste período foi de 70, que indica que unha relativamente forte tendencia de alta.
• A terceira rexión comprende unha bovina 6 supositórios, e 8 oso 1 Dodge, o que leva a un valor de índice 34, o que indica unha taxa de redución moderada.

Como se pode ver, a análise de 14 velas corresponde con bastante precisión o valor de RSI, durante este período. Con todo, o indicador é útil porque reduce o tempo necesario para procesar os datos, e tamén permite que para evitar erros durante o comportamento volátil dos mercados.

Oversold e overbought

A idea básica é que, cando o Índice de Forza relativa mostra valores moi altos ou moi baixos (maior que 70 ou menos de 30), o prezo indica oversold ou overbought. Un índice elevado significa que o número de vela de alta prevaleceu sobre o número de oso. E por que o curso non só é infinitamente producindo vela alta, logo contar coas lecturas do indicador RSI para determinar un cambio de tendencia non pode.

13 dos últimos 14 velas eran de alta, eo contido é moito maior que 70, entón é probable que os touros en breve parten, pero a confiar nas súas previsións para o indicador RSI non é necesario. A imaxe de embaixo mostra dous períodos cando foi pereprodannosti (menos de 30), e así permaneceu durante un longo período de tempo. Durante a primeira taxa do período continuaron a caer durante os 16 días antes do índice de volta por riba de 30, e durante o segundo período de taxa de cambio continuou a caer 8 días cando o mercado estaba sobrevendido.

Período estándar cálculo do índice de forza tendencia é 14, pero pode ser reducida a mellorar a sensibilidade do indicador, ou estendido, para reduci-la. 10 días RSI alcanza niveis esaxerado overbought ou máis rápido que o 20-día LER.

O mercado é considerado sobrecomprado cando o RSI é superior a 70 e oversold cando baixo de 30. Estes niveis tradicionais tamén pode ser axustado para mellor atender as necesidades de seguridade ou. Establecer perekuplennosti indicador RSI, aumentando ou diminuíndo a 80 a 20 pereprodannosti pode reducir a frecuencia do sinal. comerciantes a curto prazo, por veces, usar RSI 2-período, que permite buscar pereprodannosti perekuplennosti riba de 80 e por baixo de 20.

Indicador de Forza relativa non pode ser usado só para determinar os probables puntos de reversión. Tamén indica un moi fortes tendencias cando se permanece no oversold ou overbought por un longo tempo.

Breakthrough liñas de soporte e resistencia

Como xa se mencionou, o índice de forza relativa para determinar as tendencias fortes taxas de cambio. Isto o fai unha excelente ferramenta cando da negociación nos niveis de tipos de soporte e resistencia. A figura mostra un gráfico de euros / dólares, ea liña horizontal negra é un nivel moi coñecida igual a 1,20 do curso, que é o nivel de soporte e resistencia.

Vostede pode estar seguro que o prezo é moitas veces volveu ao nivel de 1,2. Por primeira vez mostrou os valores de RSI 63 e 57. É dicir, que, aínda que a tendencia foi superior, a súa forza non foi suficiente. nivel de resistencia forte para romper difícil - para superala-lo precisaba unha forte tendencia.

O segundo tempo, cando a taxa de retorno para o nivel de resistencia, o RSI situouse en 71, o que indica unha tendencia moi forte do touro, pero o nivel de resistencia sobreviviu novo. Ata a última porción cando o valor de RSI indícase 76, o nivel de resistencia foi superado e RSI subiu a 85.

O indicador pode ser unha ferramenta para cuantificar o tipo de forza. Os comerciantes que usan algoritmos de negociación, na extrema necesidade de tales información, e un indicador de forza relativa debe ser moi útil.

RSI diverxencia

Outra área na que o RSI é usado - unha estratexia para identificar puntos de inflexión de busca diverxencia. Sinais discrepancias que sostén un curso normalmente non está soportado polos movementos de prezos subxacentes. Isto confírmase o seguinte.

A imaxe de embaixo mostra dous mínimos. Durante o primeiro indicador era igual a 26, eo movemento da taxa, preludio para este momento, vela groseiro incluído 8 3 doji de alta 3, a taxa de caída de un total de 1,45%. Durante o segundo RSI mínimo mostrou un valor superior de 28, eo curso de movemento incluído 7 supositórios oso, bovina, 5 2 taxa Dodge e perdeu só 0,96%.

Aínda que o curso alcanzou un novo, baixo menor, a tendencia de fondo non era tan baixo e unha segunda parte non era forte. E o horario sexa confirmado. O segundo mínimo que tiña unha luz superior (28 vs. 26), pero o curso amosa que os osos están a perder enerxía. Diverxencia miúdo rompe, máis fiable é unha diverxencia de matrimonio.

reversión positivo-negativo

Endryu Karduell desenvolvido un sistema de inversión positiva-negativa para o índice de forza relativa, que se opoñen a diverxencias de baixa e alta. A diferenza de Wilder, Cardwell considerada fenómeno bearish mercado de touro diverxencia. Noutras palabras, as diferenzas oso formado tendencia ascendente. Do mesmo xeito, diverxencias de alta son considerados oso mercado como un fenómeno e mostra unha tendencia á baixa.

reversión positivo se xera cando o indicador alcanza unha maior formación de baixa taxa mínima inferior e. Lower baixo non reside no nivel de oversold, pero en algún lugar entre o 30 e 50.

Unha inversión negativo é oposto ao positivo. RSI forma unha elevada máis elevada, pero o curso inferior forma unha alta. Unha vez máis, máis alto, normalmente situado debaixo do nivel en perekuplennosti 50-70.

tendencia identificador

O indicador de forza relativa tende a variar de 40 a 90 durante un mercado de touro (tendencia de subida) cos niveis de 40-50, en calidade de soporte. Estes intervalos poden variar en función de parámetros de resistencia RSI tendencia e volatilidade do activo subxacente.

Por outra banda, a luz varía de 10 a 60 a un mercado de baixa (tendencia cara abaixo) con niveis de 50-60 como unha resistencia.

Balances de fallo

O fallo do balance, segundo o autor, é unha forte indicación dunha reversión inminente. É un sinal, que alimenta o RSI-indicador. A descrición dos seus seguidores. oscilacións falladas non dependen do curso. Noutras palabras, eles se concentran exclusivamente nos sinais de RSI e ignorar o concepto de diverxencias. fallo vacún balance formado cando RSI cae por baixo de 30 (pereprodannost) sobe por riba de 30, redúcese a 30, e, a continuación, rompe o máximo anterior. O obxectivo é a obtención de niveis pereprodannosti e despois unha superiores pereprodannosti nivel mínimo anterior.

Oso fallo balance xerado cando o índice é superior a 70 móvese reducidas, saltos, non chega a 70 e, a continuación, a quebra mínima anterior. O obxectivo é o nivel perekuplennosti, e, a continuación, - unha niveis máximos máis baixos perekuplennosti continuación.

O curso é un importante indicador

binario indicador oscilador RSI Universal - eficiencia, probada polo tempo. A pesar da volatilidade dos mercados, a RSI segue tan relevante hoxe como era nos días Wilder. Pero o tempo fixo algúns axustes. Aínda Wilder considerada condición overbought á reversión, parece que pode ser un sinal de forza. A diverxencia de baixa aínda dá bos sinais, pero os comerciantes deben ter coidado durante tendencias fortes, cando é normal. A pesar do feito de que o concepto de reversões positivos e negativos tanto prexudica a interpretación dos Wilder, a súa lóxica ten sentido e Wilder é improbable de rexeitar a prestar máis atención á acción do prezo. reversões positivos e negativos poñer tendencia dos prezos para a fronte, eo índice - o segundo, como debería ser. diverxencia de baixa e de alta prefiren RSI-indicador. Como usar esas ferramentas - depende do comerciante.

O RSI é un medio universal de determinar a forza dunha tendencia, atopar os puntos de inflexión ou romper soporte e resistencia liñas. Aínda que o seu valor é fácil de adiviñar, mirando para os últimos 14 velas, con base na RSI trazar un curso para engadir estabilidade e confianza no comercio. avaliación cuantitativa do curso da forza, a súa tradución en números interpretáveis permitirá decisións comerciais máis eficaces e para evitar especulacións e interpretacións subxectivas.