H1 - o ratio de adecuación de capital. Ratio N1: Valor

Para crear unha base precisan formar un fondo legal. Este é o importe mínimo de recursos necesarios para a posta en marcha das actividades. Segundo a lei rusa, cun volume de 5 millóns de euros en rublo equivalente. Segundo o volume de capital é determinado pola posibilidade da organización do seu crecemento e desenvolvemento. Para este efecto, hai unha taxa especial de adecuación de capital. Esa é a N1 relación e como é calculado, a ler.

capital do Banco

Inclúe o valor das súas propias e engadindo medios. Este índice é calculado pola fórmula:

IP = Aceptar + DC, onde:

CC - o capital do banco,

OK - o valor dos fondos propios,

DK - capital adicional.

Fontes de formación do Código Penal para os bancos en forma de sociedade anónima:

• valor nominal das accións ordinarias realmente emitidos no mercado;
• Premios de emisión;
• valor nominal das accións preferentes, sempre que os documentos fundadores estipulan que pode ser o non pagamento de dividendos, se non implica a formación da débeda aos posuidores de títulos;
• fondos, que son formados a petición CB;
• beneficio para o ano en curso, o que é confirmado pola opinión do auditor;
• a diferenza entre o CC eo SC, tras a reorganización da cantidade de capital do banco é moi reducida.

Orixe dos bancos do Reino Unido en forma de LLC é unha parte de pago dos fundadores.

estándares económicos

O Banco Central analiza regularmente a cantidade de fondos propios das entidades de crédito. Será como especificado nas Instrucións número 1 "No fin de regular as actividades dos bancos". O máis importante deles - H1, o ratio de adecuación de capital. Ela regula riscos nesosotosyatelnosti da base, mostra a cantidade mínima de fondos propios necesarios para cubrir as perdas. cálculo norma H1 realízase sobre a seguinte fórmula:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + P p 8807 8957 + PC + KPB + P 10 8992 + RR X ou ...), onde:

1. SK - capital do banco;
2. Cree - Ratio risco de Au th activo;
3. . I - número de liña nas contas;
4. riscos:

• EOC - para pasivos continxentes;
• Gado - operacións a prazo;
• OP - operativo;
• PP - mercado;
• PC - un aumento da taxa.

H1 - o ratio de adecuación de capital - para os bancos co volume dos fondos propios de máis de 5 millóns de euros serán do 10%. Se CC é menor, o valor do coeficiente debe ser de 11% ou máis.

Seguindo o procedemento nivel de adecuación Comité de Basilea calcúlase por separado para a capital do primeiro e segundo nivel. Primeiro calcula a cantidade de accións en tesourería, o fondo de reserva e ingresos anos vulgares. A segunda capital nivel incluído reservas de re-avaliación para cubrir perdas e varios títulos híbridos.

Indicadores de liquidez

A proporción de H2 determinado pola proporción de activos de alta liquidez eo importe das responsabilidades de demanda:

H2 = La / (BC - 0,5 x TW1) en que:

H2 - proporción rápida;

La - activos de alta liquidez (diñeiro, metais preciosos, moeda estranxeira, o saldo de "nostro, saldos de contas de correspondentes no Banco Central, os investimentos en títulos do goberno);

BC - 20% do saldo de contas de demanda;

TW1 - saldo mínimo agregado das contas preeminencia e xurídicas sobre a demanda.

H2 valor calculado ten que ser o 15% ou máis.

Índice de liquidez corrente:

H3 = La / (de - 0,5 x TW1)

onde:

En - depósitos á vista con prazo de ata 30 días: os saldos en contas correntes, "loro", depósitos e depósitos; préstamos, garantías e garantías e outras obrigas;

TW1 - saldo mínimo agregado das contas preeminencia e xurídicas sobre a demanda de ata un mes.

O valor calculado do coeficiente debe menos que un 50%.

Ratio de liquidez a longo prazo foi calculado segundo as obrigas e préstamos con prazos máis longos que 12 meses:

H4 = Cr / (CI + R + 0,5 x D) onde:

CR - préstamos que fornecen bancos en rublos e en moeda estranxeira. Esta figura tamén van 50% de garantías base co mesmo período de validez;

D - depósitos e préstamos recibidos;

O - a suma total do saldo mínimo sobre as contas cun prazo de ata 1 ano.

valor calculado debe ser inferior a 120%.

bancos rehabilitados non puido cumprir a especificación de seguridade a través H1

Iso aparece polos resultados da análise financeira das entidades de crédito. En particular, "Mosoblbank" en febreiro, non conseguiu cumprir coa normativa do H1. O coeficiente y organización de crédito é igual a 0%, co esixido de 10%. A organización tamén non tiña os, capital do núcleo, a longo prazo básicas activos líquidos. Non cousas mellores no "Finanzas Business Bank". taxa actual superou 4,32% o valor desexado. Ademais, as normas de base para a adecuación eo núcleo capital foron violados. Terceira empresa reorganizada - "INRES" - non cumpriu as esixencias do Banco Central no prazo de 19 días, "BTA-Kazan" - 15 días. En NB "confianza" Ratio de adecuación da base, capital, teito e gran uso dos seus fondos propios e outras entidades xurídicas totalizar 0%.

"Bimbank"

Esta organización tivo de crédito para reforma no outono do ano pasado, "crecemento" grupo financeiro. Pero xurdiron problemas a todos os participantes no proceso. "O crecemento do Banco" a finais de xaneiro violado proporción N1, non recibiu un número suficiente de activos a longo prazo e superou o nivel de exposición a un único cliente. entidade de crédito "Cedar", que tamén está incluído no grupo financeiro, todos xaneiro non foi fondos propios suficientes para a operación. Ademais, a institución superou o límite de grandes riscos, garantías e garantías e niveis de risco de iniciados. 12.01.15 en Bimbanka tamén faltou capital para a operación. Pero, máis tarde, a situación mellorou.

efecto

A lista de outras organizacións que teñan violado a norma de H1 son: ONG "San Petersburgo Settlement Center", privado da licenza "Shipbuilding", "Tauride", os bancos "financeiros e industriais". Para as entidades de crédito que están en fase de recuperación financeira, o impacto das varias medidas non se aplican. Pero cando a proporción N1 adecuación de capital do banco foi violada, "The Messenger", preguntas comezaron. lei da base pode retirar a licenza se o valor do coeficiente vai diminuír a 2%. Durante o ano de referencia, isto ocorre moitas veces cos bancos, debido a fallos técnicos. Pero despois de corrixir os problemas de valor do coeficiente é aumentado, o Banco Central pode solicitar un plan de saneamento financeiro ou escriba o seu control na estrutura. O "mensaxeiro", este coeficiente caeu a 9,19% por un día debido ao feito de que o banco tivo que aumentar as alocações para reservas.

O novo líder no mercado

Legalmente establecido estandar H1 para os bancos a nivel do 10%. Desde 2013 foi o máis capitalizar "Tinkoff". O valor de coeficiente de continuación chegou 15,8% e mantivo-se elevado, a pesar da tendencia do mercado. No primeiro trimestre deste número diminuíu a 15,22%. "Russian Standard" estableceu unha nova marca - 17,65%. O outro valor entidades de crédito do índice é baixo, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

Eurobonds "Russian Standard" reestruturados, estendendo o seu mandato en 2020, recibiu o capital adicional por valor de US $ 350 millóns aumentou un 4% en H1. Para un banco para pagar aos investimentos un premio de 5 puntos porcentuais dos títulos de nomes e aumentou a taxa de 13% a un cupón. Ata a data, a capital do "Russian Standard" é de 64 millóns de rublos. Como resultado, a organización pode atraer pasivos a través de poxas, para prestar ás empresas ligadas en maior medida. Perdas cobre o primeiro nivel de capital. Baixo nivel de adecuación - 6,26%. Pero iso explícase polo feito de que non inclúe obrigas subordinadas nel.

Durante o primeiro trimestre a base perdeu 6,5 millóns de rublos. Nos resultados de 2014, o beneficio ascendeu a 1,4 mil millóns de rublos. Se non reducir as perdas, a capital da primeira presión ao nivel tlko aumentar. Na competidores rynuke no valor do indicador anterior: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "East" - 6,74%.

Sberbank non quere destacar no mercado

A organización recibiu préstamo subordinirovanyny do Banco Central, por valor de 500 mil millóns de euros. Polo momento, a figura aparece como parte do capital de Nivel II. Se é para converter o N1 proporción cun aumento do 12% por 1,2 puntos porcentuais En comparación cos competidores ea posición da organización no valor da taxa de mercado non é alto. Pero tendo en conta a situación macroeconómica en Ucraína e os resultados son aceptables.

conclusión

Para bo funcionamento do mercado de fondos propios do banco son necesarios. A súa capacidade debe ser establecida para aconsellar os regulamentos de adecuación. O Banco Central analiza regularmente o valor destes coeficientes. Se a taxa calculada ha caer para o nivel de 2%, unha institución de crédito pode revogar a licenza.